КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Данный отдел является частью Департамента стратегических рисков. Основными задачами Отдела являются разработка, внедрение и поддержка моделей оценки параметров кредитного риска: вероятности дефолта (PD), потерь в случае дефолта (LGD) и размера кредитных требований на момент дефолта (EAD). Также сотрудники Отдела активно участвуют в Общегрупповых (международных) проектах, связанных с оценкой кредитного риска.

Работа в нашем Отделе позволит познакомиться с лучшими европейскими и российскими практиками в области разработки и дальнейшего использования моделей по оценке кредитного риска и применить на практике знания в области статистики и эконометрики.

ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ:

Чтение и перевод Групповых политик из головного Банка Италии и их перевод с английского языка на русский для локального внедрения

Автоматизация расчетов в Excel

Анализ основных риск параметров на уровне сделок\клиентов\сегментов по кредитному портфелю банка с использованием языка SQL \ SAS c дальнейшей выгрузкой в Excel

Автоматизация проверки качества данных по кредитному портфелю банка с использованием языка SQL \ SAS

ТРЕБОВАНИЯ:

Выпускник/Студент по направлениям Статистика/Математика/Экономика/Физика;

Умение работать с информацией, аналитические способности;

Хорошие коммуникативные навыки, готовность обучаться, ответственность, энтузиазм;

Знание языков программирования (SQL/SAS/R/STATA и др.);

Английский язык – письменный и устный – не ниже Upper-Intermediate.

УСЛОВИЯ:

Начало стажировки – 1 октября; Срок окончания стажировки - 30 ноября;

Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;

Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);

Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.